Lähes varmasta uutistreidauksesta? Tuntemani ammattilaiset lukevat roboteilla jokaisen uutislähteen reaaliaikaisesti ja serverit on sijoitettu kauppapaikalle. Uutisista ennustettava muutos pumpataan kuiviin minuuteissa. Niin tehokkaasti, ettei niissä enää pyritä ennakoimaan ihmisten reaktioita, vain muiden robottien ja kehitetään niitä vastaan vasta-algoritmeja peliteoriaan perustuen. Se, että olet sattunut kerran arvaamaan tuon oikein, vastaa sitä, että heität kerran kutosen nopalla. Sitä sattuu toisinaan, mutta onko sen odotusarvo positiivinen? Löytyy nimittäin paljon tilanteita, joiden tapahtumistodennäköisyys on yli 50%. Mutta vastakkaisen tapahtuman vaikutus taasen on paljon suurempi, jolloin odotusarvo on negatiivinen.
Se "lähes varma" uutistreidausesimerkki meni siis näin: "Japanin usd/jpy interventio viime vuoden lopulla. Intervention mahdollisuudesta tiedotettiin jo viikkoja ennen sitä. Muutama kymmenen minuuttia ennen tapahtumaa yksi käyttämäni ilmainen uutispalvelu tiedotti aiheesta tarkemmin ja tarjolla oli siis erinomaisen risk/reward suhteen ostomahdollisuus. Ja niin siinä kävikin, usd/jpy nousi reilulla 300 askeleella (pips) puolessa tunnissa.
Nousu ei siis tapahtunut millisekunnissa, vaan asteittain, hitaasti&varmasti, niin että jokainen vähänkin hereillä oleva ehtii siihen mukaan. Siihen ei robotteja taikka vasta-agoritmia tarvinnut. Asetti vaan n.20pip Stoplossin, minimoiden riskit, siltä varalta että vaikka spread levenisi tai ensipiikki olisikin väliaikaisesti "väärään" suuntaan. Kun positio on auki, siihen laitetaan trailing stop, joka seuraa nykyistä hintaa, sanotaanko 20-25p perässä, varmistaen että treidistä tulisi joka tapauksessa voittoa. Se on totta, ettei juuri tuollaisia mahdollisuuksia kovin usein tule.
Voisin kuitenkin kertoa aiheesta vielä lyhyesti yhden esimerkin, niin aiheesta kiinnostuneet, dammann ja muutkin, saisivat jonkunlaisen kuvan tämän homman käytännöstä. Eli uutistreidaus, jota olen harrastanut jo pitkään. Tarkoitus on jälleen treidata vain ne suotuisimmat, suuremman todennäköisyyden tapaukset. Kuukausittain tulee noin 15 "high impact" uutista, joiden poikkeama odotetusta ja sen mukainen reaktio on riittävän selkeä ja voimakas. Homma siis toistuu kuukausittain ja näiden luoneen oppii tuntemaan jo parin-kolmen demo-kerran jälkeen: ne muuten kannattaa nauhoittaa ja tutkia sitä price actionia aina jälkeenpäin. Julkaisuaika on aina sekunnilleen sama. Yksi tapa on asettaa 2 vastakkaista pending order:iä sopivalle etäisyydelle odottamaan hinnan kummallekin puolelle juuri ennen julkaisuhetkeä. Siinä rinnalla on forexfactoryn kalenteri, uutistulos-ohjelma auki tai talkingforex ilmainen audiofeed. Kun tulos tulee niin hinta lähtee johonkin suuntaan ja aukaisee jommankumman orderin. Siinä taas on valmiina Stoploss ja trailing stop-varmistukset. High impact uutisissa hyvällä deviaatiolla liike on yleensä 50-70p muutamassa minuutissa, jonka jälkeen "take profit", tai tietenkin aiemminkin, jos hinta pysähtyy selvästi support/resistance tasolle. Tässäkin hommassa on tietenkin omat vaikeutensa, esim. asettaa orderit odottamaan niin, ettei hinnan alkuhyppäys aukaisisi kumpaakin ja toisena se, että kummatkin treidit pitäisi ehtiä sulkemaan, jos deviaatio ei ole tarpeeksi suuri. Paras keino on asettaa ne varman päälle vähän kauemmas; vaikka lopullisen tuoton määrä vähän kärsii, niin ainakin ehtii reagoida poikkeustapauksissa. Jos asia oikeasti kiinnostaa, kyselkää pois, voin kertoa paljon tarkemmin ja vaikka myös toisesta, maltillisemmasta treidaustyylistä (retrace-newstrading).
Myönnän, etten ole koskaan käynyt Forexin foorumilla. Sen sijaan olen keskustellut alasta niiden kanssa, jotka tekevät tuota työkseen hedgerahastoissa, tutkinut algoritmeja, opiskellut peliteoriaa, kahlannut läpi tilastoja, historiaa, tutkimuksia ja akateemisia lopputöitä. Toteuttanut muutaman algoritmin, ajanut historiallista dataa vastaan. Tiedän ihmisiä, jotka tuolla tekevät elantonsa, ja uskallan siksi väittää esim. PanostajaPenan jutun huijaukseksi, koska tuollaista tapausta ei muuten ole olemassa tässä maassa eikä muuallakaan.
Valuuttatreidaus on täysin mahdollinen tapa tehdä rahaa.
Se on myös mahdollisuus rikastua, jos sitä tekee toisten rahoilla.
Se on mahdollisuus rikastua myös omilla rahoilla, jos on joko erittäin onnekas, tai sitten matemaattinen nero, joka on ostanut servereilleen tilan markkinapaikoilta ja vetänyt kaikki yhteyden nopealla kuituoptiikalla, joka välittää datan sähköä nopeammin.
Tähänkin kertoisin pienen esimerkin, joka liittyy myös MuscleMemoryn aiemmin esille ottamaan "etuun muihin nähden" ja muiden vähemmän perehtyneiden "miten tää muka voi toimia"-väitteisiin.
Perinteisten työkalujen käyttö ja confluence-alueet. Tuossa aiemmin (Sivulla 1), sanoin suurin piirtein näin:
"Valuuttakaupassa on kyse nimenomaan todennäköisyyksistä, joita treidaaja yrittää ns. luoda itselleen. Tarkoitus on soveltaa yleisiä periaatteita ja tulkita kuvaajia pankkien ja sijoitusyhtiöiden treidaajien tapaan, näin varmistaen sen, ettei vaan päätyisi treidaamaan niitä vastaan. Toimeksianto tehdään vain, kun mahdollisimman monta perusasiaa vahvistaa sen, eli odotetaan aina ns. korkean todennäköisyyden tilanteita. Nämäkään eivät tietenkään aina kehity niin kuin pitää ja siinä tuleekin esille kassa- ja riskihallinnan merkitys."
Tällaisia setuppeja tulee tietenkin paljon useammin, kuin yllä mainittu Japanin interventio. Eli hinta on, vaikka daily-aikaskaalassa, muodostanut support tai resistance alueen. Eli muutaman kertaan pysähtynyt samaan kohtaan ja lähtenyt siitä toiseen suuntaan. Samalla se on viikkojen aikana edennyt yhteen suuntaan (vaikka ylös) niin, että siihen etenemisien voi selkeästi (tämä on se vaikein kohta) sovittaa trendlinen. Kun asiaa tarkastellaan 1H tai M15 aikaskaalassa, niin hinta on rikkonut resistance tason, mutta on juuri palaamassa takaisin alas (ja se taso toimii nyt supportina). Jos hinta pysähtyykin siihen support tasoon ja jokin muu perusasia, vaikka se trendline, on myös siinä lähellä tai daily-pivots tai fibonacci-levels myös tukevat olettamusta että hinta lähtee taas ylös support tasosta, niin vain silloin avataan buy-toimeksianto. SL asetetaan 10-20p sen support tason alle ja annetaan position liukua ylös.
Niin kuin voi kuvitella, tällaisia variaatioita yksityiskohtineen on useita eikä tämä kovin helppoakaan ole, mutta toivottavasti tämä perusidea high probability setuppien ottamisesta jotenkin selvisi. Miljoonat yksityistreidaajat eivät ymmärrä soveltaa tätä periaatetta. Ne turvautuu mitä eksoottisimpiin indikaattoreihin, trade signal-palveluihin (jotka ovat minusta täyttä pskaa), maksullisiin "blackbox"-periaatteen "high profitable" robotteihin, joiden takana on juurikin niitä helppoheikkeja. Nämä kaikki ottavat positioita tietämättään väärään suuntaan, josta sitten pieni, vähän oikeaoppisempi joukko hyötyy, ammattitreidaajien rinnalla. Ehkä siihen on muukin selitys, sitä en tiedä, mutta tämän perustyylin treidaus vaan toimii, sen olen itsekin jo kauan sitten todennut.
Tuo Soliditetin maksullinen AAA-logo nyt ei tarkoita yhtään mitään, täysi kusetus sekin. Myyvät siis useamman satasen vuosimaksulla käyttöoikeutta tuohon logoon, kaikki yritystuttavat keneltä olen kysynyt ovat tuon samaisen markkinointipuhelun saaneet. Ja kyllä, joukossa on yrityksiä joiden talous ei kyllä ihan ole AAA-tasoa, vaan käytännössä konkurssikypsiä. Voisin itsekin alkaa myymään AAA+ -logon käyttöoikeutta, vain 500 euroa vuodessa. Onhan AAA+ parempi kuin pelkkä AAA?
Niin on. Ei se varmastikaan kaikkea kerro/todista, eikä pelkästään sen perusteella todellakaan valita meklareita (puhuin muuten tuossa aiemmin meklareiden valintakriteereistä). Itse olen ollut kaikin puolin tyytyväinen ja tuo AAA tuli vain pienenä lisänä, ei muuta.
Ottamatta kantaa Gamble Not:n tarkoitusperiin, jotka saattavat olla aivan kunniallisetkin.
Haluan kuitenkin sanoa seuraavaa.
En IKINÄ lähtisi tekemään MITÄÄN bisnestä ihmisen kanssa, joka on ollut mukana pyramidihuijauksessa, ja jossa tarvisi luottaa tähän kyseiseen henkilöön. (tarkoitan siis tätä entistä wincapita-Kailajärven puolustajaa, johon gamble-not ei ota mitään kantaa)
Varsin ymmärrettävää. Olen kyllä aiemmin kertonut näkemykseni tästä, ainakin kahdesti. Kun luin niitä oikeus.fi:n tiedostoja, ymmärsin asian niin "ettei hänellä ollut osuutta itse huijaukseen, vaan hän yritti sitä valuuttakauppaa (ponzi-huijauksesta tietämättä) ja epäonnistui siinä (menettäen omat ja osittain myös wincapitan rahat)". Omasta mielestä tuollaisen jälkeen mikään ei estä perustamasta omaa meklari-yritystä, palkkaamasta alaa tuntevaa teknistä tukiryhmää, ostamasta muutaman laatuserverin Suomesta ja tekemästä sopimuksen forex-maailmassa erittäin arvostetun Integral-liquidity providerin kanssa. Siihen mielestäni loppuupi toimitusjohtajan tehtävät, muuta sen ei siis tarvikaan tehdä (eipä ainakaan treidata) =)
Itse meklaria ei kiinnosta treidaajien toimeksiannot, sillä se vain välittää ne eteenpäin ja saa jokatapauksessa tuottoa spreadista. Näin heidän firmakin vain kasvaa ja laatutaso paranee, mielestäni melko riskittömästi. Tämä oli siis kokemuksiin perustuva mielipiteeni. Mitä, BesserWisser, olet tästä mieltä?
